Nasceu a 2 de Março de 1901 em Budapeste – Hungria. 
Foi um extremo-esquerdo de grande categoria no seu país (no Kispest AC e MTK de Budapeste), chegando à internacionalização por 20 vezes (esteve presente nos Jogos Olímpicos de 1924). À beira dos 30 anos decidiu vir para a Península Ibérica, assumindo o posto de jogador-treinador no Atlético de Madrid.
No início da temporada 1932/33 o Presidente do Sporting, Joaquim de Oliveira Duarte, achou por bem promover uma “revolução” no futebol do clube, e após o técnico Arthur John ter começado a temporada (nos amigáveis de início de época), decidiu substituí-lo por Rudolf Jeny, o que valeu elevados custos financeiros – ao que se disse, por esse motivo, o futebol do Sporting deu 13 contos de prejuízo nessa temporada.
Nessa 1ª época o jogador-treinador Jeny foi apenas treinador pois não chegou a alinhar em nenhuma partida oficial do clube. No Regional os leões ficaram no 3º lugar e no Campeonato de Portugal chegaram à final (1-3 com o Belenenses). Antes desta partida Jeny avisou a Direcção que nunca a jogaria pois considerava indigno que um estrangeiro alinhasse na final do Campeonato de um país que não é o seu!
A verdade é que as bases estavam lançadas e 1933/34 foi uma época gloriosa para o Sporting que arrebatou o Campeonato de Portugal (pela 2ª vez) e o Campeonato Regional de Lisboa (8º título). Rudolf Jeny manteve-se no comando técnico da equipa mas desta vez também jogou (como extremo-esquerdo). Estreou-se no 1º jogo da temporada (e logo com 1 golo) a 21 de Janeiro de 1934 frente ao Bom Sucesso (5-0). Curiosamente, no Campeonato de Portugal voltou (por uma questão de princípio) a não alinhar. O seu último jogo (como futebolista) de verde e branco foi a 22 de Abril de 1934 (4-0 ao União Lisboa).
Assim, acabou por realizar apenas 7 jogos oficiais como jogador do Sporting. Marcou 3 golos e ganhou 1 Campeonato de Portugal e 1 Regional de Lisboa (títulos que acumulou como treinador).
De realçar ainda uma partida amigável realizada a 30 de Março frente ao Atlético Madrid (o antigo clube de Jeny) na qual o Sporting venceu por 4-1 e o húngaro fez 1 golo.
Apesar da temporada de grande sucesso em 1934 saiu no final, construindo depois uma longuíssima carreira como treinador até aos anos 60 do século passado. Morreu em Maio de 1975.
| RUDOLF JENY como treinador do SPORTING | ||||||||
| ÉPOCA | J | V | E | D | GM | GS | % | TÍTULOS |
| 1932/33 | 25 | 13 | 6 | 6 | 61 | 33 | 64% | |
| 1933/34 | 17 | 13 | 3 | 1 | 57 | 16 | 85,3% | CP – CR |
| TOTAL | 42 | 26 | 9 | 7 | 118 | 49 | 72,6% | CP – CR |
